拉斯普京之所以能夠得到沙皇夫婦的絕對信任，除了他能治愈皇太子的血友病外，還因為他神秘的預言能力。而這些能力，皇后就曾親眼所見。

那還是拉斯普京剛進宮不久時，雖然治好了皇太子的病，人們對他還不十分信服。有一天，拉斯普京突然緊張地對皇后說：“皇后媽媽，千萬別讓孩子們進兒童室，我看見了”。幾天以后，兒童室果然有一個巨大的吊燈從天花板上掉下來，摔得粉碎。看到此情景，皇后感激不已，但據后來一些人披露，這其實是拉斯普京的一個圈套，他已事先把兒童室內水晶吊燈的鏈子鋸了一個口子。

在看到拉斯普京有如此驚人的預言能力后，就連沙皇也開始將國家大事托付給他。特別是在第一次世界大戰的戰場上，無論是作戰方針，還是軍事調動，拉斯普京幾乎無不插足。因為沙皇每遇難題必先征詢“我們的朋友”拉斯普京，就連前線是否發動進攻，什么時候發動進攻，也要看拉斯普京的預言行事。但這些“預言”，被歷史學家披露都是拉斯普京酒后或睡夢中的胡言亂語。

在拉斯普京種種預言的下，沙皇繼續將俄國引向災難，因為這位“圣人”的一些預言完全是錯誤的。有一次，拉斯普京宣稱自己做了個夢，他得到神的啟示，俄軍應在里加附近發動進攻。當沙皇真的下令發動進攻時，卻被德軍打得大敗。還有一次戰役中，本來沙皇的軍隊明顯占了上風，但拉斯普京卻慫恿皇后向前線發了一封電報，要求皇帝宣布停戰，原因只是他做了一個“不幸的夢”。對此，就連尼古拉二世本人也開始不滿，說自己“就好像穿了一條無形的褲子一樣”。

隨著俄國的局勢進一步惡化，拉斯普京也預感到局勢開始朝不利于自己的方向發展。

1916年12月的一天，在前線的尼古拉二世突然收到拉斯普京寫來的一封信。這位巫師居然在信中說，自己將在1917年元月前被殺害，但是他又警告沙皇，如果自己是被民眾所殺，皇帝尚可存活幾年;如果是被貴族所殺，沙皇一家人將無法活過兩年。看到這封信后，沙皇驚恐萬分。不久后，拉斯普京的預言應驗了。

1916年12月29日(俄歷12月16日)，尤蘇波夫親王、皇族成員德米特里·巴甫洛維奇·羅曼諾夫大公、俄羅斯杜馬右翼議員普利什凱維奇、尤蘇波夫的密友蘇霍金大尉和一名醫生在彼得格勒的尤蘇波夫宮設下陷阱。尤蘇波夫以妻子伊琳娜為誘餌(有說法認為同性戀的尤蘇波夫以自己為誘餌)，將拉斯普京誘來，給他吃了8塊摻有氰化鉀的蛋糕，喝了一瓶摻有氰化鉀的馬德拉葡萄酒，但拉斯普京毫無反應。于是尤蘇波夫向拉斯普京開了一槍，打穿了他的肺葉，碰傷心臟后留在肝臟里。

眾人以為他已經死掉，正要處理尸體時，拉斯普京突然蘇醒過來，扼住尤蘇波夫的喉嚨，說“費利克斯，費利克斯，明天就把你絞死”，隨后掙脫了眾人的制服，跑到尤蘇波夫宮的庭院里。普利什凱維奇追出屋外，向拉斯普京開了三槍，最后一槍正中其頭部。

密謀者將他拖進屋內，拉斯普京再度蘇醒過來，尤蘇波夫用啞鈴猛擊其太陽穴，將他再度擊昏。

拉斯普京最后被扔入涅瓦河的一個冰窟窿中，尸體于次日被發現。法醫驗尸結果表明他是溺水而死的，拉斯普京肺中全部是水。如果丟入河中的就是一具尸體，他的肺中是不可能有這么多水的。拉斯普京在冰面下的冰水中存活了8分鐘之久。

歷史卻如同沙俄淫魔拉斯普京預言的一樣上演，他于1916年12月被殺，次年3月8日俄國發生“二月革命”，羅曼諾夫王朝滅亡。

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